Hedgefonds haben im Zuge um sich greifender Rezessionsängste im vergangenen Monat an Wert verloren. Wie der Datendienstleister Eurekahedge erhoben hat, fuhren ihre Manager im vergangenen Monat auf gleich gewichteter Basis eine Minus-Performance von 0,57% ein. Nach Assets gewichtet, betrug sie −0,32%.

Geografisch schnitt dabei Europa mit einem Verlust von −0,82% am schlechtesten ab. Ein Plus wurde dagegen allein in Lateinamerika erzielt mit einem Return von 1,36%. Im Fünfmonatszeitraum per Mai kommen die Anlagevehikel, die allein im April gut 1% verloren hatten, damit auf einen Verlust von 2,67%, wie Eurekahedge berichtet. Seit Jahresbeginn hat Europa dabei ein Minus von 5,24% abgeworfen, hinter dem laut Eurekahedge Abflüsse von rund 23 Mrd. Dollar sowie eine Minus-Performance von 0,5% stehen. Größer fiel der Rückgang demnach allein in Asien mit 7,5% aus.

Was Strategien angeht, haben sich Makro-Strategien im vergangenen Monat am besten entwickelt. Sie haben den Angaben zufolge einen Return von 0,15% eingefahren. Den höchsten Verlust brachten unterdessen ereignisgetriebene Strategien, für die Eurekahedge ein Minus von 1,4% ausweist. In der Betrachtung seit Jahresbeginn haben dagegen Long-Short-Strategien mit einer Einbuße von 6,3% die rote Laterne. Vorn liegt die Strategie CTA/Ma­naged Futures mit einem Zuwachs von 7,8%.

Weltweit steuern die Freistilanleger derzeit knapp 2,4 Bill Dollar, von denen knapp 70% auf die Vereinigten Staaten entfallen. Rund ein Fünftel der Mittel liegt in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, in Asien und Japan 8,5%, der Rest in Lateinamerika. Seit 2006 haben sich die global erhobenen Management-Provisionen Eurekahedge zufolge dabei von 1,57% auf 1,46% zurückgebildet.