ars Frankfurt – Deutsche Asset & Wealth Management hat vier Indexfonds der Kategorie Strategic Beta aufgelegt. Bei diesen sogenannten Smart-Beta-Produkten werden die Indexmitglieder nach Kriterien wie Value, Qualität, Momentum und Low Beta zusammengestellt.Die Auswahl- und Bewertungskriterien der vier Risikofaktor-Strategien sind von den Researchergebnissen der Deutsche Bank Equity Quantitative Strategy Group abgeleitet. Bei dem Equity Momentum Factor Ucits ETF (DR) (IE00BL25JP72) werden in dem Universum des MSCI World Index die Aktien mit einem hohen “Momentum-Score” übergewichtet, der sich aus der Aktienkursentwicklung und den ausgeschütteten Dividenden in den vergangenen zwölf Monaten ergibt. In dem Equity Low Beta Factor Ucits ETF (DR) (IE00BL25JN58) sind die Aktien im MSCI World Index mit einem niedrigen Beta-Faktor übergewichtet, die mit einem hohen Beta-Faktor untergewichtet. Der Beta-Faktor gibt die Abhängigkeit von der allgemeinen Marktbewegung an. Werte mit einem niedrigen Beta sollen sich gemäß verschiedenen Studien besser entwickeln als der Gesamtmarkt.In dem Equity Quality Factor Ucits ETF (DR) (IE00BL25JL35) sind die Aktien im MSCI World Index mit einer hohen Qualitätsbewertung übergewichtet. Diese ergibt sich aus der Gesamtkapitalrendite und aufgelaufenen Beträgen. Im Equity Value Factor Ucits ETF (DR) (IE00BL25JM42) sind die Aktien im MSCI World Index mit einem hohen “Value Score” hoch gewichtet, der sich aus der operativen Rendite und der Dividendenrendite ergibt. Für diese vier neuen physisch replizierenden Exchange Traded Funds (ETF) fallen Gesamtkosten von jeweils 0,25 % an.