ck Frankfurt – Die zur Deutschen Börse gehörende Stoxx Limited hat zwei Familien von Smart-Beta-Indizes lanciert. Es handelt sich um die Stoxx-Select- und die Stoxx-Diversification-Select-Indizes, die aus den Hauptindizes von Stoxx abgeleitet werden. Erstere bilden die Entwicklung von Aktien mit geringer Volatilität und hohen Dividendenrenditen ab, bei Letzteren werden auch noch geringe Korrelationen als Auswahlkriterium herangezogen. Die Komponenten werden mit dem inversen Wert ihrer Volatilität gewichtet. Die Indizes seien eigens als liquide Grundlagen für Finanzprodukte wie börsengehandelte Indexfonds und strukturierte Produkte entworfen worden, so der Indexbetreiber. Für die Gewichtung der Einzelwerte in den Indizes gilt eine Obergrenze von 10 %. Zu den Indizes, aus denen die neuen Barometer abgeleitet werden, zählen der Stoxx Global 1 800 und der Stoxx Europe 600.