Aufsicht hält an Aufschlag für Kapitalpuffer fest
jsc Frankfurt
Nach dem soliden Abschneiden im Stresstest von Bundesbank und BaFin zeichnet sich für die deutsche Kreditwirtschaft vorerst keine Erleichterung bei den Aufschlägen der Mindestkapitalquoten ab. Bisher sei nicht erkennbar, dass Banken und Sparkassen wegen der Kapitalanforderungen auf breiter Front die Kreditvergabe einschränken müssen, sagte Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling am Mittwoch bei der Präsentation der Stresstest-Ergebnisse in Frankfurt. „In jedem Fall gilt der Appell, Kapital zusammenzuhalten, weil man nicht weiß, ob es gebraucht wird.“ Künftig müssen Geldhäuser einen antizyklischen Kapitalpuffer von 0,75% vorhalten und speziell für Wohnimmobiliendarlehen einen Puffer von 2% der Risikoposition halten.
Zwar sind die 1299 Banken und Sparkassen sowie die 17 Bausparkassen, die als „Less Significant Institutions“ (LSI) nicht von der EZB beaufsichtigt werden, laut Erhebung von Bundesbank und BaFin solide kapitalisiert. 17,7% betrug die harte Quote Ende 2021, die laut Planwerten der Geldhäuser bis Ende 2024 moderat auf 17,1% fallen könnte, weil die Bilanzpositionen demnach stärker zulegen dürften als die Eigenmittel. In einer simulierten schweren Wirtschaftskrise fiele die Quote auf 14,5%. Lediglich eine niedrige zweistellige Zahl an Instituten müsste in diesem Fall Kapital nachschießen. Wohnimmobilienkredite wären in einer schweren Krise nur zu einem geringen Anteil für Ausfälle und einen Rückgang der Kapitalquote verantwortlich, das größere Risiko liege bei Unternehmensdarlehen und im Mengengeschäft, erklärte BaFin-Exekutivdirektor Raimund Röseler.
Die Deutsche Kreditwirtschaft, die Interessenvertretung der kreditwirtschaftlichen Verbände, rief kurz nach Veröffentlichung der Ergebnisse dazu auf, die individuellen Kapitalzuschläge von Banken „mit Bedacht“ festzulegen. „Die Kapitalisierung der Institute bleibt auf hohem Niveau und erfüllt die Mindestanforderungen mehr als nötig.“ Es sei erfreulich, dass der manuelle Aufwand des Stresstests seit der vorherigen Untersuchung 2019 reduziert worden sei. Doch bleibe es Ziel, insbesondere für kleine und mittlere Institute den Aufwand „noch weiter zu mindern“.
BaFin-Exekutivdirektor Röseler unterstrich derweil den Wunsch nach schnelleren Stresstests, damit die Aufsicht nicht wie im aktuellen Verfahren der Marktlage hinterherhinke. Die laufende Reform des Meldewesens könnte die Datenabfrage erleichtern, wie er sagte, so dass zeitnahe Tests möglich wären. Zwar haben Ukraine-Krieg, Inflation und Energiekrise die Annahmen der Planwerte und Szenarien, die jeweils an das Jahr 2021 anknüpfen, bereits überholt. Gleichwohl erlaube der umfassende Test den Aufsehern, die Stabilität der einzelnen Institute besser einzuschätzen, sagte Röseler.
Nachdem der Stresstest ähnlich wie die Übung der von der EZB beaufsichtigten Institute zunächst im vergangenen Jahr stattfinden sollte, wurde er im Zuge der Pandemie auf dieses Jahr verschoben. Bis Ende Mai mussten die Geldhäuser die Fragebögen mit hunderten Datenfeldern bei der Aufsicht einreichen.
Klimarisiken gering
Wenig Gefahr sehen Banken im Klimawandel. „Physische“ Risiken, die sich etwa aus Dürren oder Hochwasser ergeben, schätzen mehr als drei Viertel der Institute (76%) als gering ein oder sie sehen sich nicht betroffen. Bei „transitorischen Risiken“, die sich aus einem Wandel der Wirtschaft ergäben, sieht knapp die Hälfte (49%) geringe oder keine Folgen für das eigene Haus. Häufig bezifferten die Banken Risiken nicht, weil es an Daten mangele, kritisierte Bundesbank-Vorstand Wuermeling.
Zu Cyberrisiken erklärten mehr als zwei Drittel (71%) der Häuser, in der Pandemie keine Zunahme der Angriffe festgestellt zu haben. Auch verzeichnen 72% bisher keine Schäden. Doch die Sensibilität ist vorhanden: Gut drei Viertel (76%) planen, die finanziellen Ressourcen für den IT-Schutz in den kommenden fünf Jahren zu erhöhen.
